シミュレーションの試行錯誤

今日は、GW初日(1,2日は当然仕事です。それにしても通勤電車ガラガラだった・・(;;))
今日は、子供らの相手をしつつ、
・シミュレーションで出た結果をExcelに流し込む
・Excelでいろいろと検証
・プログラムを修正
を、繰り返した。
昨日のシミュレーションより、だいぶ精度が上がった。
これは、精度が上がったというよりも、昨日のプログラムに不具合があっただけともいうが・・・。
結局、勝率、利率ともに上昇し、今後の自信につながった。
期間中に最低3回は取引をすることを条件に加え、
510パターンが抽出された。
平均は、
取引回数 4.1回
勝率  76%
利率 57.4%(年率換算)
と、いうところ。
ちなみに、この銘柄(1301)で一番パフォーマンスの良いパターンは、
・RSI 9日 20% 比重1
・VR 14日 20% 比重1
・PSY 12日 25% 比重2
で、
700日間の取引データの中での、
取引回数3回
勝率100%
平均利益21.7円
平均運用期間14.3日
利率83.9%
であった。
ちなみに、売買のLOGは、
kai:2003-11-19:137円=>uri:2003-11-25:156円
kai:2005-09-14:254円=>uri:2005-10-04:270円
kai:2006-02-21:267円=>uri:2006-04-03:297円
と、いう感じ。
他の組み合わせで、
2004/12/17でシグナルを出しているものもあり、
こちらの利益率はおいしいのであるが、他の成績がもう一つだった。
いいとこ取りができればいいんですが・・。
そんなわけで、組み合わせは、何通りか抽出して、そこからシグナルを出させることも
検討する。
だんだん、複雑になってきた・・。
そろそろ、全銘柄の計算をさせても良いのであるが、
受け皿になるべき、データベースがまだできていないので、
早急に整備したい。

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