先日からデイトレのシミュレーションをコーディングしている。
なぜ、こんなにシミュレーションに時間がかかっているか・・
・ 日中足データをグラフ化するのに時間がかかった
・ グラフを見て法則性は見つけれるものの、
それをプログラムにすると思い通りの場所でシグナルがでない
・ 仕事でへばってしまい、家に帰ってコーディングする気がおきない
と、いろいろと原因がありました。
今回は初心に立ち返り、
「法則性を見つけるのもやっぱりＰＣだ！」
と、いうことになりました。(^^;
このBlogを継続して見ておられる方はご存じのとおり、
今、スイング取引用のシグナルを出しているのは、
各銘柄ごとに最適な指標の組み合わせをシミュレーションで
割り出して、その指標に基づいて各銘柄のシグナルを出す仕組みです。
デイトレは指標などよりも、取引価格自体の動きや、気配値を基に法則性を見つければ、
結構簡単にシグナルがでるのではないかという、今から思えば
「そんな簡単ならみんなやってるし・・・・」
ということに気が付きました。
そんなわけで、今回は継続して取得している、１分ごとの取引値（気配値含む）を、
基に思いつく方法を様々な組み合わせでシミュレーションすることにしました。
今、Windowsマシンでシミュレーションしていますが、終わる気配がありません。
ただ、ざっとみてみると、
「取引直後からシグナルを出してばしばし取引する方が、動きが見えてきた１０時すぎから
始めるより有利」とか
「利益確定は早すぎると取引回数が増えるだけで利益率はおちる」とか
いろいろと見えてきました。
でも、これは一銘柄だけで、本当は実際に注視している、全銘柄にシミュレーションを
しなくては、わからないと思います。
もしかすると、黄金法則はなくて、銘柄ごとにパターンを切り替えることになるかもしれません。
実際の取引は年末に行いたいと思うのですが、どこまでできますか・・