シミュレーションの難しさ

ここ数日は、持ち帰り仕事の案件が落ち着き、デイトレシミュレーションを繰り返している。
デイトレのシミュレーションに先立って、5本気配値を含めた日中足データを、
7月頃から取得し、データベース(MySQL)に格納してある。
日数にして80日ちょっとであるが、シミュレーションにはほどよい量である。
日足データは800日をストックしているが、日中足なので80日でも充分検証はできると思う。
現在のシミュレーションの項目は、
シグナル系では、高値、安値、前日終値、VMAP、現在値の関係でシグナルをだし、
決済系では、取引開始時間、監視時間、利益確定率、損きり率を、
可変しシミュレーションを繰り返している。
ただ、1回のシミュレーションに半日かかるので、新しい手法でのシミュレーションが
簡単に試すことができない。
シミュレーション結果から、ある程度手法は絞り込むが、あたらしい手法を追加すると、
また、重たいシミュレーションになってしまう。
WEBやBlogを見ると、一点の法則でトレードして、多くのリターンを得ている方は多いが、
私の場合は、このようなシミュレーションが実際の取引で活きていくのかを、
試して楽しむような趣向なので、どうしてもややこしいルールになっていく。
デイトレはここのBlogで公表しても、みなさんには使ってもらえないので、
なんらかの方法でお知らせできればと思う。
年末に早めに有給消化で休むことができれば、実際のザラ場で動かしてみたいと思う。

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