この週末は、先週の反省から、確実な仕掛けができるように、
現在のシステムに最適なフィルタを試していた。
システムを組む前に、OpenOfficeのBaseとCalcをつかって、
蓄積されたデータから、良い指標となるものがないか検討をした。
トレンドの判定には、MACDをはじめいろいろな手法があり、
どれも有効そうな感じであるが、実際に自分のシステムのシグナルと
あわせてみると、どうしても、トレンドの判定が遅延して、
仕掛けが有効な場面でフィルタにかかったり、逆に、フィルタにかかるのが
遅くてすでに数回の仕掛けをしており、一番フィルタにかかってほしいところで、
かからなかったりして、良いものが見つからない。
分足などをつかって取引をする場合は、当然にトレンドの判定をフィルタにしていると
思うが、うちのような短期のトレードでは、あまり有効には働かないようだ。
今、考えているのは、フィルタをあまりかけずに、
逆に、逆バリには順バリ、順バリには逆バリの仕掛けをして、
リスクを軽減しようかと思っている。
先週は一瞬で証拠金が９割以上消失するという経験があり、
守りに入った思考になっていたが、いろいろと検証すると、
私には攻めの仕掛けを考える方があっているようだ。
現在、CPUを換装したAcerPower1000が、がんばってシミュレーションをしてくれている。
この結果が水曜日くらいにでると思うので、このあたりの指標を検討し、
今週、木曜、金曜くらいに再度参戦できればと思う。