月: 2009年5月

先日書いた「効率的なフィルタの設置」について考えた。
多くのストラテジーから自動的に利益額が大きく、効率的なものを探すためのシステムは
以前から稼働させているが、最終的に運用に使うために、そのストラテジーに、
フィルタをかけて稼働させている。
フィルタをかけることによって、資金効率を向上させたり、損失のリスクを回避させたり、
また、取引回数を減らすことにより、発注システムへの負荷を減らしたりできる。
今まではこのフィルタを、分析した結果を見ながら、手作業で設定していた。
分析結果は、平面的な分析結果のかたまりであり、実際の運用では立体的な分析が必要になる。
今までは平面を組み合わせて、立体的なフィルタを思い描いていたが、
どうしても、誤差が出るし、なにより時間がかかりすぎる。
そんなわけで、このフィルタを自動的に計算して、最適なものを選べるように、
あたらしくシステムを構築した。
システムと言っても、シミュレーションの結果はDBに格納されているので、
それを縦横無尽に集計しなおし、その結果をDBに格納すれば良い。
あとは、この集計結果を、OOOで分析すれば、かなり効率的に最適なフィルタを
選び出すことができる。

実際に稼働させてみて、分析をしてみると、おもしろいことがわかった。
フィルタのかけ方で、平面的に分析したものとは、まったく違う組み合わせが、
実は一番高い利益を出せたり、思いがけないフィルタで、効率的（平均利益が高い）なものが
できることがわかった。
実際の稼働にいきなり使いたいが、やはり、ここは、すこし我慢して、再度、
デモトレードで見極めたいと思う。

長いと思っていたＧＷもいよいよ終わりに向かっている。
このＧＷ中は実取引とともに、大規模なシミュレーションをしていた。
そのシミュレーションもあと２時間程度で終了する。
今回の大量のシミュレーション結果の分析をこれからしていくが、
問題になってくるのは、取引シミュレーションのパラメータをどうするか。
元になるストラテジーは比較的シンプルだが、トリガーになる指標と、
フィルタになる指標がある。
トリガーの指標はあまりいじると、カーブフィッテングすることになるので、
あまり増やしたくないが、フィルタになる部分を増やして、資金効率を上げたいと思っている。
ただ、このフィルタもあまりかけすぎると、カーブフィッテングすることになるので、
どこまでフィルタで絞り込むのかが問題になる。
現在は週毎の動的な指標により取引しているが、
最近の日々変わる動きに対しては、なんらかの方法で対処しないと、
どうしても、大きなロスが出てしまう。
悩みどころだ・・・。
今まで他のWEBや雑誌、書籍は見ずに構築してきているが、
そろそろ外部の情報も入手しながら、やっていこうかな・・。

かなり、用心深く始動したはずの本番口座。
デモ口座での実運用で、５週間運用した。
API経由からWEB経由での取引になり、注文の発注速度の関係で、
損益がぶれることがあったが、大きく損益が変わることなく、
かなり満足のゆく結果を得られての、本番口座での運用であった。
本番口座は以前の失敗の反省から、評価額が一定金額になると、
全取引を手じまいし、取引を停止する仕掛がある。
今回はまさしくその機能に引っかかった。
同じロジックでデモ口座も稼働しているが、こちらは、週間ベースではプラス。
週頭の損失を、後半で取り返していた。
週ベースで利益になってもその途中でカットされてしまうと、
どうしょうもない。
まさに資金管理の部分での失敗である。
このGW中も取引は行いたいが、すこし考えないといけない・・。
4/27(月)　△10,037円
4/28(火)　△63,131円
4/29(水)　△16,455円
4/30(木)　取引なし
5/1(金)　取引なし
————————–
　合計　　△89,623円