シミュレーションの妥当性

うちのシステムは、数万種類の指標の組み合わせをシミュレーションして、
現状でベストな指標を抽出して取引をしている。
シストレをされている方は同じようなことをしていると思います。
うちは、そもそもの指標を幅広く自動的に実施しているので、
一般的な試行よりも多くの試行を行っていると思います。
ただ、数が多くなると、当然時間がかかるので、
最初にざっくりとシミュレーションをしてから、
細かいシミュレーションをして、選抜しています。
この前提になるのは、過去にざっくりしたシミュレーションと、
細かいシミュレーションが概ね一致することを前提にしていました。
今回、その一致するかどうかを、再度検証してみました。
その結果、過去において一致していた結果が、
現在においてはあまり一致しないことが判明してしまいました。
かなりショックな結果となりました。
いつもはDB上で作業するのですが、今回はExcelで検証したのですが、
差異の大小はありますが、3割くらいは一致していない状況です。
このような状況であれば、当然に指標の選定が実際の取引タイミングと
異なることになり、想定と異なる結果となってしまいます。
以上のことから、これからは、実際の取引とシミュレーションのタイミングを、
完全に一致させることにします。
ところで、この検証を行ったのは実は今週の頭だったのですが、
今週、大変なことが起こってしまいました。
これからの取引をどうしていくか・・
ということにつながっていきます。
今から出かけますので、帰ってからその辺を検証して、
どうして行くか、考えていきたいと思います。
本番取引の再開はいつになるやら・・

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