今、回帰分析の本を読みあさっています。
うちのシステムは多くの指標を自動生成して、
シミュレーションを繰り返して最適な指標を抽出しています。
分析にもっと客観的な数値で検証できないか考えた結果が、
統計の指標をつかった検証方法。
ちまたでは、相場の情報をそのまま統計の手法で解析している方が
多いように思います。
ただ、相当の統計への理解がないと、なかなか実務的には厳しいかと思います。
また、この手法での取引指標は、多くの人が試していることと思いますので、
相場の中では、相殺されてしまい、あまり優位に立てない気がします。
そんな訳で、自分で計算した指標の検証に利用しようと思っています。
これから、どのような形で利用していくか、実際に運用しながら検証していきたいと思います。
回帰分析には、R言語を利用しています。
うちのWin8タブレットでも快適に動いています。
もし大きな分析をするのであれば、GPGPUを利用して高速化することもできるようですので、
そちらの手法も考えて行きたいと思います。
GPUがヒュンヒュンと周りながら、計算していくのは楽しそうです(^^;