EUR今週も振れ幅大きい

今週もEURの振れ幅が大きい。
本来はUSDJPYでシステムを動かせば良いのだが、
この状況でどれくらい耐えられるのかを検証する上でも、
この相場をがんばりたいと思う。
実際の取引になると躊躇するとおもうけど・・。
今回は60→70になったので、ある程度成果はあったと思うが、
小さく積み上げた利益を、大きく失う場面が多く、
今後の課題だ。

今週のEUR関係きつい

今週も大きなうねりにシステムが悲鳴をあげていた。
これだけ大きいと、本番稼働には慎重にならざるを得ない。
今週は稼働前に60万のリミットでスタート、
木曜日までは耐えたが、結局、金曜日未明にダウン・・
ほんと難しい。

通貨選択誤り

今週は明らかに通貨ペアの選択を誤った。
当初システムを稼働させる時に、EURはまずかな・という思いは有ったが、
とりあえずその中でどれくらいできるかやってみよう・・、との思いで
EURJPYの指標を稼働させたが、やはり逆バリ系システムでは対応することができず、
月曜火曜の二日でかなり大きな赤字・・。
水曜から土曜にかけて若干復活することもできたが、
赤字を埋めることもできず敗退・・・。
やはり機械的に指標を選択するのはだめだめです。

GWかけて分かったこと

このGW期間は、様々なシステムの修正を行いました。
中でもこのBlogに書いているFX取引システムの取引指標の選定については、
かなりの時間を費やしました。
家族との外出時にもNotePCを持ち出し、仮想PC上の開発環境を使いながら、
様々な検証を行いました。
その結果分かったことは
「過去の履歴から見つけ出した指標を臨機応変に運用しても利益にはならない」
と、いうことでした。
今回は1ヶ月、3ヶ月の過去の取引履歴から用意して9000以上の指標を当てはめて
最適な指標を見つけ出し、その後の1週間の取引を決める。
と、いうことを1年間分シミュレートしました。
その結果、初めから一定のルールで取引したときよりも悪い結果がでてしまいました。
かなり寂しい結果ですが、シストレとはこういうものだということが
認識できたことは有意義であったと思います。
その後、過去一年間の履歴から見つけ出した指標を、今年の1月から4月の履歴で
シミュレーションしたところ、概ね想定していた利益がでることが分かりました。
明日からはこの指標を用いてシステムを稼働していきます。
今週も為替相場は乱降下が予想されますが、相場の良いときにだけ取引していたのでは、
シストレの検証にはならないので、明日から稼働させたいと思います。
うまくいければ本番運用に入りたいです。

Linux、Mac、Windowsの使い分け

このGWはほぼ毎日何らかのシステムを作っていた。
その割には目に見えた成果がなく、気分的にはあまり喜べる状況ではない。
「成果の見えなかった」一つにシミュレーション結果の分析に時間がかかりすぎた、ということ。
うちのパソコン環境は、Macが操作関係を担い、後ろでLinuxサーバが計算関係をしている。
Windowsは地デジの録画とWindowsOnlyのソフトを動かすために使っている。
結果、FX関係のシステムに関しては、サーバ上でできる限りの作業を行って、
Mac上で視覚的に確認をしている。
具体的には、シミュレーション結果はLinux上のMySQLのテーブルに格納されている。
MySQL上でできる限りのデータ加工を行う。
シミュレーション結果は絞り込んでも5000万レコードくらいあるので、
MySQL上で5万レコードまで集約する。
その後、Mac上のOpenOfficeで加工して、分析する。
今回はまったのが、Mac上の作業。
何度やってもMac上のOpenOfficeが固まる。
データ量が多くて扱いきれないらしい。
今時G4miniというのも原因の一つかもしれないが、しかたない・・・。
試行錯誤するも時間が過ぎるばかり。
結局、Windows機のOfficeを利用し、AccessからExcelでデータを流せば、
ものの数分で終えることができた。
やはり、作業によっては、環境を切り分けないといけないです。

JUGEMテーマ:コンピュータ

今週の相場をまともに戦えた人はすごい・

今週は本当にすごい動きだった。
いままで経験の無いような動きで、
うちのシステムとしては、貴重な経験ができたので、
今後の参考になると思います。
今週の相場を実弾でまともに戦えた人はすごいです。
全く予測のできない大きな動きに、デモ口座といえども手に汗にぎる展開でした。
うちのシステムではストップを架けていないことが幸いしてか、
若干のプラスで終えることができました。

来週からもどうなるかわかりませんが、
実弾投入に向けて、実直に準備を進めていきたいと思います。

アクセス解析(Webalizer)を設定する

うちは内外向けに数種類のHPを公開している。
このBlogなどは外部のレンタルサーバであるが、
サーバに負荷のかかるものや、大容量のDBの裏付けが必要なものなどは、
自前のサーバで処理を行っている。
また、テスト環境も同様である。
今まではNinjaなどで解析をしていたが、どうも広告が入ったり、
テスト環境だとうまく統計がとれない。
そこで今更ながらLogを解析してくれるWebalizerを利用することにする。
うちはWEBサーバにはWebminを使っているので、WebalizerのLog設定をして、
Apacheで内向きに仮想サーバを立てれば、それだけで閲覧できるようになった。
Ninjaのアクセス集計と微妙に違うけど・・・
とりあえず、これでお気軽に閲覧状況が確認できるundefined

JUGEMテーマ:コンピュータ

過去履歴を利用した将来履歴の集計

変なタイトルです。
ただシストレを自作されている方には、
ごく普通のことだと思います。
過去の一定時期において、それ以前のデータを利用して、
それ以降の取引データで検証を行います。
今までも行ってきた手法ではありますが、
従来は9000ある指標のうちから、選りすぐりの108指標を使って、
過去にさかのぼってシミュレーションをしてきました。
1年間を通して、なんとか黒字は確保できているものの、
予測している利益率にはほど遠い状況にあります。
過去のカーブフィッティングした指標を、将来に適用しても、
うまく利益が上がらないということの証明のようなものです。
おそらく指標数を108から9000に増やしても同じような状況になるかもしれませんが、
このシミュレーションを行うために、MySQLのチューニング、プログラムの見直しを行って、
数十倍の処理速度となりました。
これで新しいマシンを買うことなく、テストすることができます。
明日の朝までに一段階。
明日の夜には最終の状況がわかると思います。
今回のデータは全て去年の1月から12月のデータで作業を行っているので、
ここで一定の結果がだせれば、この作業を4月分まで行って、実稼働に入りたいと思います。
1年程度のブランクがあり、かなり怖い感じもしますが、
なんとかがんばっていきたいと思います。

デモ口座は1ヶ月・・

クリック証券のデモ口座の利用期間が、1ヶ月になっています。
以前は3ヶ月だったのである程度の目安になりましたが、
1ヶ月だとちゃんと管理しとかないと、システムの検証にはならないです。
そろそろ本番投入なので、そうなれば、デモ口座は不要になりますけど。
そうそう、ForexのFXグランプリに申し込みました。
APIもないのでいつものようにWEBアクセスから取引をしようと思いましたが、
モバイル系も含めてうまく操作できないことがわかりました。
(いろいろと偽装すればできるんですけどそこまでするのもなんですし・・)
貴重な連休なのでFX系のシステムばかり作ってられないですし、
今回は参加を諦めることにしました。
どなたかAPI作られたかたおられますか?

ザラ場を見ながらプログラム

今日は昼間にレートの変遷を見ながら、システムの動きを確認している。
FXは夜中でも動きがあるので、平日でも確認できるが、毎日家に帰ると
寝るだけの生活になっているので、今日のように実際の取引時間に、
システムの稼働状況を見ることは貴重な時間だ。
この2日間ほど夜にシステムの動きに合わせて、手で取引をした。
3回取引して61pips。
もっと精度を高めて実取引に投入したい。