まだまだ続きます

今年はこちらのBlogを見て頂き、ありがとうございました。
今年も残すところ、あと2時間となりました。
今年は早めに年末の休みに入ることができ、いろいろと作業をすることができました。
今週もシステムは稼働させているのですが、まったく取引をしない状況が続いています。
デモ口座では、比較的実験的な指標も動かしており、月曜から毎日すこしずつ取引を
しています。
本番口座は、取引が少なく、動きが少ない&動いたら値が飛ぶ、という状況で、
システムが危険を感じているようです。
(と、いうふうにシステムを作ってますので・・(^^;)
今年は本番口座での取引を11月から本格的に運用を始めました。
結局、
600,000 → 865,427 ということで、265,427円の利益となりました。
かなりでこぼこがあり、運用というより、投機に近い状態と思っています。
当初の予定どおりにはいきませんでしたが、来年もより研鑽を重ね、
安定的に運用できるシステムを作りたいと思います。
今までは目立った指標を10個ほど抽出し、それらにフィルタをかけて運用していました。
先週末から行っている作業は、19000個ほどの指標から成績上位300個をシステムで
抽出し、細かいシミュレーションを自動的に行い、そこから出てきた指標を
目で見て選定するようにしました。
当然かなりの計算量になりますが、先日購入したQuadなPhenom9350eががんばって
計算をしています。
未だ3分の1くらいの計算が残っているので、計算の終了は年明けの3日くらいになると
予想しています。
その指標ができれば、今のものよりも、より精度の高く、安定した指標で運用できると
思っています。
現在はUSDJPYのみですが、今計算しているのは、5通貨ペアまで拡大しています。
値動きのくせが有る方が、成績は良いので、スプレッドが多少不利でも、
良い指標ができるのではないかと思っています。
それでは今年も残りすくないですが、良いお年をお迎えください。
m(__)m

動きなし

この1週間は動きがなかった。
理由は、
・欧州のXmas休暇の関係で取引時間が制限されていた
・Xmas相場で動きがすくなくなっている
・火曜から木曜に北海道に旅行に行っておりシステムを止めていた
と、いうかなり個人的な理由である。
そんなわけで今週の取引は、
12/22~26 △400円
でした。
今週の木曜日に一月かけて行っていたシミュレーションが、
新しいマシンの投入で終えることができた。
思ったより他の通貨でおもしろいものができたので、
今後はこれらのシミュレーションの結果を検証したい。
年末年始も相場は動いているので、システムは動作させたい。

今週も稼働させます

今週もシステムは稼働させます。
かなりやりたくない心境ですが、
動かし続けて見えてくるものがあると信じて無謀を承知で稼働させます。
先週は自分自身のルールを逸脱して、稼働させた指標が通常の倍になっており、
損失も当然に倍になってしまって、先週のような悲惨なことになってしまった。
今年の運用利益目標を達成するよりも、自分で作ったルールに忠実に従って、
システムを稼働させたい。
システムトレードを裁量で動かすと、こんなことになるんですね・・。
ちなみに稼働させる指標を選定している間、デモトレードの方は、
先週の指標で順調に利益を積み重ねていた。
動かしたい気持ちを抑えながら、なんとか指標を絞り込み、
稼働させた。
昼から稼働させたが、結局今現在まで動きはない。

シミュレーション用PCの組み立て

昨日購入したシミュレーション用PC。
いつも組み立てて、さくっとOSをインストール。
いつもなら1時間程度の作業であるが、今回は動かない・・。
機械的に動いていない。
試行錯誤で、マザーかメモリが不良なことまではわかったが、
それ以上は環境がないと解明できない。
結局購入した寺町のJ&○に行き、症状を見てもらう。
「メモリがくさいっすね・・」ということ、やはりメモリかぁ・・
結局、メモリを別のものに変えるとあっけなく動作。
半日の作業が無駄になってしまった。
OSはいつものCentOSである。
DVDからのインストール、その後環境を整える。
とりあえず、Telnnetで入れるようになれば、
リビングのPCと暫定のキーボードを切り離し、
自分の足下においておける。
本来はOSを含めた環境整備もさくっとおわるが、
今回はなぜかPerlモジュールがうまくはいらない。
原因は「DateTime::Format::MySQL」、これはうちのシステムでも
ないと動かないのでどうにかして入れたいが、どうしてもテストでこける。
エラーを見てみると、「Weak」がない・・とのこと。
そんなこと言われても要求されたこともないし・・、いったいどこでなくなったのか。
WEBで調べると、「Scalar::Util」を入れ直すと良いらしい。
うちはWebminで見ても入っていないので、CPANで直接入れる。
あとはさっくり動いた。
ふーー

超損失

超損失を出しました。
まずは、結果を・・・
12/18(木) △249,500円
12/19(金) △26,000円
実はこれでも復活した結果でした。
一時はもっと大きな損失だったのですが、その後システムで取り返しましたが、
自分の想像を遙かに超える損失に絶句してしまいました。
さまざまな要因がありますが、まだ、うまく整理できていません。
ただ、これで取引を止めることはしません。
年末までは実地テストですので、継続していきます。
話は変わりますが、本日シミュレーション用のPCを購入しました。
スペースなどを考慮して、Phenom9350eを中心にシステムを作りました。
スペックは、省スペースケースに、Phenom9350e、1TBHDD、4GBメモリというもの。
そんなに高スペックではないが、今、我が家で動いている3台分くらいの計算が
できると思う。
あした、息子と一緒に作って、早速OSを入れ、実戦配備する予定。

システムの安定求む

昨日から泊まりの出張に出ていた。
自宅から500km離れていた。
本番処理を置いたままこれだけ離れるのはかなり心理的に恐怖感があったが、
結果的には良好な取引をしてくれていた。
夜中、朝方は相変わらずレートを取得できず、
これに関してはどうしようもない。
年末年始を利用して、他の業者へ行くことも含めて検討する。
まず結果。
12/16(火) +26100円
12/17(水) +42800円ー462円(スワップ)
でした。
今週は運用指標を増やし、フィルタを少しゆるめたこと、
あと相場がかなり動いていることから、取引回数が増えたこと
などから、利益を確保できた。
逆に損失のリスクも高まるので、気をつけないといけない。
(と、いっても私が気をつけてもどうしょうもないですが・・)
ところで今日は画像をみてもらえばわかるように、損失がでている。
昼前までは結構な利益をだしていたが、夕方でかなり損失が出た。
うちの取引報告からは利益を積み重ねているはずが、
実際の取引では大幅な赤字・・・
原因を履歴をさかのぼり分析してみると、
USDJPYで売りと買いの両建てをしていた時に、
一定方向に大きく動いた。
当然、片方は+でもう片方はーになって、リスクヘッジができているはずだった。
ただ、実際の約定はーはそのまま約定して、+のはずがーになっていた。
このときの動きは50pips。
現在1万通単位で動いているが、同時に複数の仕掛けをしている場合が多いので、
これだけで2万円程度は損失を出した。
せっかくのリスクヘッジが、まったく機能していない。
これはレート取得ができないことと同様にかなり厳しい。
今後は単位を上げていく予定なので、10万通貨単位くらいになると、
これだけで20万くらいを失うことになる。
かなり資金管理をきっちりしないと、ほんとうに資金をなくしてしまいかねない。
もっと、もっと、技術を高めていかなくてはいけない。

少し攻めてみます

運用している指標を4つにした。
比較的安定性の高い指標に、大きな損失をかぶらないようなフィルタをかけた。
前にも書いたかもしれないが、今運用している指標には損切りという概念がない。
すべて決済はその時の状況に応じて決済するようになっている。
小さく利益をだし、大きな損失をかぶる可能性があるが、
リスクはかなり限定的になっている。
とりあえずいろいろと書き残したいことがあるが、
しばらくばたばたしているので、細かくかけないかもしれない。
昨日の結果、
12/15(月) +27,900円
でした。

クラウドか実機か

現在はUSD/JPYのみで取引をしている。
理由は、スプレッドは狭く、流動性がある、ということが一番だが、
以前にこの通貨ペアを中心にシミュレートして、
そのシミュレート結果から、煮詰めていき、現在の指標が出来上がった。
ただ、この中で数十の指標を作っても、所詮は同じ通貨ペアであり、
リスクを低減したとしても限定的である。
そんなわけで現在他の通貨ペアについても、前回と同様の基本的な計算を
繰り返しているが、4台のPCで分散して処理しても、
あと半月くらいはかかりそうな感じである。
しかもこの計算をしている間に3週間がすぎ、その3週間分も追加で処理を
しようとするとどうしても処理が追いつかない。
結局はロジックを根本的に見直すか、力業でマシンを増やすか。
ロジックを見直してスピードアップは、実は比較的簡単にできる。
今は実取引と同じように処理しているので時間がかかっている。
ただ、これはいろんなシミュレートをして、そのまま本番に使うという
基本的な考え方からすると、修正してしまうので、気が引ける。
そんなわけで力業になるのであるが、現在の家の環境からすると、
あまりPCを増やすことはできない。
ベランダにだして処理しようとおもったが、夏場が非常に心配だ。
そんな時に、AmazonEC2を思い出した。
これはクラウドコンピューティングという技術で、マシンを間借りできる。
しかも初期費用無料で、時間単位で借りられる。
今、つかうとすると、1時間0.2ドルのマシン。
CPUは5つ分、メモリは1.7GB、HDDは350GBという構成。
メモリはぎりぎりだがなんとかなりそう。
そこで1月分の金額を計算する・・
一月744時間、0.2ドルで・・あとデータの管理費用と・・・で、
約15000円と算定された。
うーーん、微妙。
たしかに他のレンタルサーバとかに比べると、時間単位で使えたりして非常に
便利だけど・・
ちなみに、土曜日に寺町でリサーチした結果。
Phenom9550、4G、1TB、小型ケースで約40,000円
3ヶ月で元がとれる。
利点欠点あるので、もうすこし検討したい。

メインサーバの崩壊と復旧

昨日の夜にメインサーバが急にダウンした。
かなり安定して動作していただけに、ショックが大きい。
原因ははっきりしない。
落ち方からするとハード的な不具合であったと思われ、
特に電源が弱ってきている可能性が高い。
あと、清掃をしていないことで、ほこりがたまってしまい、
熱がこもったりした可能性もある。
そんなわけで電源を抜き、細かく掃除してみた。
かなりのほこりで、ほんとに今まで動いていたのが不思議だ。
CDドライブはインストールで利用しただけで、今後使うこともないので、
エアフローと電源容量確保のためにはずした。
もともと小さな筐体のPCなので、効果的だと思う。
電源は外から見る限りは、コンデンサが破裂したりしていないようなので、
もうしばらくこのまま使うことにする。
ただ、来年の夏はむりだと思うので、それまでにまた環境を考えたい。
実は今日の夕方から日本橋に行き、新しいPCを作ろうと考えていた。
現に軍資金も用意し、会社にもその旨を伝え、準備万端であった。
それを確認した夜、買いに行く前日にダウンした。
以前にも新しいPCを買おうと思ったときに、いきなり今までのPCに不具合が生じるような
ことがあった。
このような現象は結構まわりでも耳にする。
やはり昔でいう「マーフィーの法則」はあるんだと思う。
今回の復旧は、サーバ設置時にばたばたしていて、基本をあまり勉強もせずに
いきなり構築してしまい、構築時のメモもあまり詳しく書いていなかったので、
ちょっと復旧に苦労した。
DomUのDBサーバのネットワークが外部にでれなかった。
原因は、すぐに思いついたが、その対策がわすれてしまって、
思い出すまで試行錯誤した。
前にも書いたが、うちのマザボのNICは、r8168なのでうちのCentOSでは認識しない。
insmodするまではいいが、その後のDomUの設定をするタイミングがずれてしまっていた。
今度からは間違えないよう、メモを残した。
ほんとはカーネルがさくっと認識してくれるといいんですけどね・・