新しい指標の作成

以前から書いているように、去年から逆バリ系のシステムを構築している。
完全に逆バリオンリーで貫き、トレンド時はフィルタでなんとか対応を
とろうと思っていた。
ただ、現実的には大きなトレンドがおこると、フィルタでは対応できず、
大きな損失がでてしまう。
今後のことを考えると、順バリ系のシステムと併用するか、
順バリ指標のシグナルと、逆バリシステムに取り入れるか。
どちらかの対策を取らないと、維持していくことがかなり難しいと
考えるようになった。
頭では以前から考えているが、システムを構築することを考えると、
躊躇してしまい、なかなか実現することはできなかった。
ただ、先週の損失は、今までのシステムは不十分であることを、
自分で証明したような取引内容であったことから、
奮起して週末に作成することにした。
今回のシステムは、前にも書いたようにかなり汎用的にプログラムを書いた。
指標の追加だけでなく、他の商品、先物、現物、CFD等も対応できるようにしていた。
結果、数時間で順バリ系システムができた。
実際のコーディングは本当に100ステップもないくらいだ。
ただ、パラメータがどのような種類がいるのか、試行するのに少し時間がかかったので、
結局、先ほどから、シミュレーションを開始した。
指標の数は、前の指標に比べ相当減り、375個で済んだ。
これは、新しく作った検証システムがあるので、
シミュレーション結果から、最適な指標を作成できるようになったからである。
今週は仕事がばたばたしそうであるが、うまくいけば、
来週からデモ口座での取引に使えるようになればと思う。

先週もストップかかる・・・今週はどうなるか

新しいシステムを構築しております。
別投稿にて内容を記載したいと思いますので、
先週の結果については、手短に・・・
先週は、木曜日にストップがかかってしまいました。
後でチャートを見てみると、とてもうちの逆バリ系システムでは対応できない
動きが多く、ある意味、しかたないと諦めてしまいました。
水曜日に利益を上げ、リミットを引き上げたことから、
なんとか、今週も運用できるだけの証拠金を保全することはできました。
ただ、今週も先週のように大荒れとなるようであれば、
運用自体を考えないといけません。
臨機応変に対応したいと思います。
25(月)  指標的に不利なため停止
26(火)  △11,400 しかたない・・・
27(水)  +40,133 大きな損失あるも小さな利益の積み重ねでなんとか+
28(木)  △73,400 ストップ。リミットにかかる
29(金)  停止
ちなみに木曜日のストップをしなかったデモ口座は1日で40万くらいの損失を
だしてしまいました。
やれやれです・・

今週はこれにて終了

今週の取引は終了しました。
23時過ぎからかなりの動きがあり、おもしろそうでしたが、
今週使っている指標が金曜の23時から土曜日の終わりまでの
成績があまり良くないので停止いたしました。
今週は、指標選定のための計算が月曜日の夕方までかかり、
私の分析が月曜日の夜までかかったことから、
実際の稼働は火曜日の朝からとなりました。
今週も1回水曜日にストップロスとなりましたが、
週の収支はなんとか+で終えることができました。
この週末の計算は、先週に比べて4分の1の計算量になりましたので、
土曜日中には処理が完了し、日曜日には分析も完了できるはずですので、
来週は月曜から稼働させることができると思います。
今週はEUR/JPYでしたが、来週はなにを取引しようかな・・。
18日(月)  調整
19日(火)  +44,700  31回仕掛てすべて利益。かなり良好。
20日(水)  △55,700  朝一でストップロス。夜7時から再稼働。
21日(木)  ]
22日(金)  ]- +20,400 金曜日午後23時過ぎに停止
————————————–
合計    +9,400
と、いうことになりました。
いつもはストップを入れておくよりも、そのまま稼働させた方が、
最終的に利益となることが多いが、去年末の痛い思いがあるので、
かなりあまくストップをいれていたが、今回はこれで助かった。
いれてなかったら、20万くらいいかれてた・・。
冷や汗もんです。
ただ、ストップをいれる水準がかなり気分によってしまうので、
週末の分析で、なんとか適正なストップ価額を算定できるようにしたい。

安定的な運用のために(Amazon EC2/S3)

今週はマシンのクラッシュ、ネットワーク不通、
と、かなり痛い思いをした。
以前に書いたことがあるが、
シミュレーションを行うために、PCを買うか、Amazon EC2/S3を使うか、
を検討した。
結果、経常的に多くのシミュレーションを行うことと、大量のデータのやりとりがあることを
考慮した結果、実機での運用をすることにした。
前回はあくまでシミュレーションのために考察した。
ただ、今回のように取引をするメインマシンをAmazon EC2/S3に移行することは
考えていなかった。
今は数十万の証拠金で取引金額も小さいのでクラッシュしたりネットが不通になっても、
機嫌が悪くなる程度ですむが、利益を積み重ね、数百万、数千万とかの金額を
扱うようになれば、同じ環境で稼働させるのは非常に不安がある。
私は今のシステムが順調に稼働し、証拠金が多額になっても、
それを持って今の仕事を辞めようとは思っていない。
なので、このシステムはいつまで経っても、私の目が届かないとことで
稼働する宿命にある。
Amazon EC2/S3が正式運用に入って久しいが、
いくつかの新興サービスで使われていることは耳にするが、
本当の意味の業務の稼働はあまり聞かない。
(ネットで調べてもあまり事例が出てこない)
他のレンタルサーバは可搬的な運用が難しいので、
選ぶとすればAmazon EC2/S3となる。
もう少し研究していきたいと思う。
有用なサイトなどあれば紹介してください。m(__)m

Perlでマルチスレッド

こちらで何度も書いてることですが、
最近新調したPCはマルチコアなPCばかり。
シングルCPUだった、AcerPower1000やgatewayのノートPCも
無理矢理CPUを換装してDual化している。
そんなわけでチカラワザのうちのシステムを効率的に動かすには、
マルチスレッドで並列処理をさせてやる必要がある。
今まではマシンの性能やネットワークの種類(有線or無線)などで、
実行するプログラム数を変えていた。
最初に稼働させてしまうだけであれば、良いがシミュレーション等の
最後の方の処理がある場合には、手作業で作業を分担するのは面倒である。
先週のシミュレーションが時間のかかったのは、この辺の事情がある。
そんな訳で処理の一部をマルチスレッド化することにした。
Perlでのマルチスレッドはいくつかの方法があるが、
今回は以下のモジュールを使用して、マルチスレッドにした。
自分的には今の環境には一番良いモジュールを選択したと思っている。
各モジュールの使い方などは、他にいろいろとページもあるので、
そちらに譲ることとする。
(自分の手書きメモには書いたけど、おこす時間がないです(;;))
使ったモジュールは、
threads
Thread::Queue::Any
を使った。
threadsは定番。Anyは最初に処理したい内容を配列に格納して、
各スレッドがdequeueで取り出しながら処理することにした。
終了の判定がうまく動かないけど、処理自体はかなりきれいに処理をしてくれた。
これからは、どんなパソコンもマルチコア化していくだろうし、
これからのプログラムは積極的にマルチスレッドを使ったものを作りたい。

本番処理再開週の取引結果

今週は、本当にいろいろとあった。
相場もかなり動きがあり、逆バリ系の指標にはかなりつらい状況であった。
実際、かなりのマイナスが出てしまい、今週はシステムを何度も止めそうになった。
(結局不可抗力で2回止まってしまったが・・)
ただ、結果としては、
13日(水) △22,000円  午後7時から開始。USD暴落。
14日(木) +78,700円  一日稼働。一時損失を抱える。
15日(金) +6,600円   NTT光障害。午後9時から11時。2回仕掛のみ。
————————
     +63,300円
となった。
今週は先週の反省から、クアッド1台だけでなく、デュアル1台を追加して
計算をしている。
土曜日午後11時半現在で半分くらい処理が終わっているので、
明日の昼くらいには処理が終わっているはず。
来週はなんとか月曜から本番取引をしたい。

ネット不通・・こんなのありですか?

今週の成績はあとで載せるとして・・
奮い立って本番処理を再開した今週に限って、
この不幸はなんなのか。
15日金曜日、朝から為替は静かな動きで、仕掛もない。
システムはJPYが動き出す午前9時を待っていた・・
はずが、午前9時にネットワーク障害。
妻から電話が鳴りインターネットが不通とのこと。
平常時なら良いが、寄りによって本番処理を走らせている。
とりあえず仕事に出ているので、どうしょうもない。
妻にNTTへ連絡を入れてもらい、復旧を待つ。
昼12時過ぎ・・まだ、原因もわからないらしい。
午後3時、サーバが動き出し、サーバからのメッセージが流れ出す。
動き始めたようだ。
ただ、どんな状態で稼働しているかわからないことから、
妻にシステムの強制停止を依頼する。
うちはNTTの光プレミアム。
プレミアムなはずが、今年に入って2回目の不通。
しかも今回は6時間もの不通。
NTTには復旧ししだい連絡をもらえるように言ってあるのに、
全く連絡なし。
夕方6時半にNTTに電話をする。
「3時に開通しました。マンション内の設備で故障があったみたいです。」
という事情説明のみ。
あまりの対応の悪さに、さすがに切れてしまいました。
切れるとさすがに焦って、いろいろと釈明を始める。
ほんとに電電公社からなにも変わらないお役所体質だ。
午後9時から本番処理再開。
2取引をしたところで午後11時。
また、なにか不具合があると怖いので、今週の取引は終了、とした。

いよいよ、本番処理

いよいよ本番処理を再開する時がきた。
水曜日も無理矢理帰宅。
火曜日の夜から稼働させているデモトレードの状況などを確認。
システムは動いているが、妙に成績が悪い。
と、いうか週頭から徐々に成績が悪化してきている。
ファンダメンタル的には、米国債の信用力低下で、USDが下落している。
ファンダメンタル的にはこの時期に動かしたくないのだが・・・。
でも、こんな時にシストレを動かすことは、きっと将来的には、良い経験となるはず。
13日午後9時から見切り発車的に、本番処理を再開した。
結果は、また次の時に・・・

メインサーバクラッシュ・・(;;)

火曜日の夜に自宅に帰宅したのは、午後7時。
午後9時には自分の時間に突入。
早速、本番処理を投入する準備をする。
このBlogのタイトルの通り、私のメイン機はMacmini。
いろいろと作業をしていると急に足下の雑音がいきなり消える・・・
まさか・・・・
血の気が引く・・足下をのぞくと、いつも動いているメインサーバの
電源が落ちている・・。
このマシンは年初にもいきなり電源が落ちることがあり、
サブマシンにしようと思ったが、再度起動すると機嫌良く動いているので、
この4ヶ月はそのままメインとして稼働させていた。
そのマシンがいきなりクラッシュ・・。
仕方がないのでとりあえず復旧作業をする。
このマシンは前にも書いたとおり、CentOSが稼働している。
NICが認識されずに、起動後いつも手作業でモジュールを入れたりしないといけない。
前回は半日くらいかかってしまったが、今回は前のクラッシュ時のメモがあるので、
1時間ほどで設定完了。
さすがにこの状態で本場動かすのは怖い。
とりあえず一日はデモ口座で稼働テストをしてみることにする。

本番処理うまく動くかな

はじめに・・
今週はかなりばたばたしておりまして、Blogを更新することができませんでした。
そんなわけで今からまとめて投稿いたします。
ただ、テーマ毎に記事を分けたいので、分割して投稿します。

まずは、タイトルのとおり、今週から本番処理を再開しました。
4月末に逆バリシステムの限界から、大きな流れに流され、想定以上の損失が
出てしまったことから、本番取引を中止しました。
その後、システム運用の方法を含め、いろいろと試行錯誤し、
結果的に指標を作る過程を見直し、それに併せてシステムの更新を行いました。
そのシステムは先週に、デモ口座で稼働させ、想定通りの成績を出すことができました。
いよいよ今週はその新しいシステムで本番取引をすることになります。
ただ・・・
このシステムは計算量が膨大で、クアッドコア1台で処理をして、
二日もかかってしまいました。
(自動的に土曜日の朝7時から処理が開始されます。)
月曜日からの運用の予定が、指標の計算が終了したのが、月曜の夜、
計算結果の検討などで火曜の夜からの運用とすることにしました。
月曜日の夜は必死に計算結果を検討し、一つの指標をピックアップしました。
稼働させる準備をし、火曜日は仕事をさっさと終わらせて、午後7時に帰宅。
いよいよ本番処理を開始・・・のはずが・・・