カテゴリー: 開発方針

今日、シグナルが出ずにシステムを見直すと、
どうも昨日のUpdateでPerlのバージョンの関係で、
今までファジー(?)なコーディングをしていたため、
動かなくなってしまった。
LWP関係で漢字の扱いが厳密になったようである。
いよいよutf8なコーディングをしなくていはいけない。
今、FX系のシステム構築に集中しているので、
株の方はしばし停止して、時間ができれば順次修正していきたい。
ヤフファイは過去の取引履歴がでるので、取り返しはつくと思う。
もし、うちのシグナルを毎日の株取引の参考にされている方がおられれば、
コメントいただければ幸いです。
m(__)m
とりあえず状況がわかればUPいたします。

先週から実戦プログラムの作成を考えている。
先週は一週間、バックグラウンドのDOSVマシンで、
全通貨ペアのFX指標のシミュレーションを継続していたが、
思わぬアクシデントで作業が中断してしまった。
１月分のデータから指標を見つけるつもりだったが、
結局半月分くらいで止まってしまった。
先週の段階ではシミュレーション結果をCSVではき出していたので、
アクセスに流し込んで作業をしようとすると、データベースサイズ１ＧＢで、
ソートやら抽出をしていると「スタックオーバーフロー」とのエラーがでて作業が進まない、
製品として売っているものが「スタックオーバーフロー」とは・・・ＭＳおそるマジ。
結局、今日シミュレーションプログラムにデータベースへの結果はき出し機能をつけた。
先ほどからシミュレーションを開始したが無事動いているようである。
とりあえず半月分のシミュレーションで心許ないが、
一日に２，３取引し、半月間損失がでない指標なども導き出しているので、
それらを利用して実戦としたい。
実戦に向けて、種の指標を投入しないといけないが、
これも本日作ったシミュレーション結果から抽出するようなものにして、
指標の見直しも機械的にやっていきたい。
今日から実戦用プログラムの作成とテストを開始したいと思う。

やっと、RSIでのシミュレーションができた。
これで、後はボリンジャーバンドだけになったが、
とりあえずは、今までの乖離率、クロス、RSIのシミュレーションで、
見つかった指標を用いて、実践に入りたいと思う。
今までのところ、RSIで中期の期間を使って、戻り決済を用いたものが
成績がよい感じなので、これらを使いながら作業をしたいと思う。

先日から軽い気持ちで始めたＦＸ関係のシステムが重たくなりつつある・・
通貨の組み合わせを限定して、シグナルを出す指標を限定すれば、
比較的安易にシステムができると思っており、
実際の運用をしながら手を入れていこうと思っていたが、
シミュレーション結果が結構怖い結果になったりし、
簡単に実践投入するとあっという間に、証拠金が底付きそう。
たしかに情報の収集や取引処理については、
株のシステムとあまりかわりなく、実際２，３日で構築できてしまった。
ただ、シミュレーションの精度を上げようとすると、多くの計算が必要だし、
多くの計算を効率的にしようと思うと、データベースを活用して、
中間結果などを蓄える必要もあったりで、結局は、株の時と同じ手間がかかっている。
また、予想外なのがデータ量の多さ、株式は１分ごとに情報を収集しているが、
FXは１分の動きでは相場についていけないので、３秒ごとに収集をしている。
そのデータ量が相当に多い、株の時のように何年ものデータを検証するわけにもいかず、
２，３週間分のデータで検証作業をしている。
（全然検証になっていないかもしれないけど・・）
具体的なものは、また落ち着いたら書けたらと思う。
今日は、ＦＸの基本データ（取得日時、各通貨のレート）から、
各指標を計算した結果をデータベース化する部分を作成したい。

今日、昼休みにすこし時間ができたので、
電卓をたたきつつ、先日のデイトレシミュレーションの失敗を検討していた。
そこで、気がついたのは、求めていたものが間違っていただけで、
実は、そんなに正反対のことをしていたわけではないのではないかということ。
当初、一日の何度も訪れるチャンスをくみ取って、
同一銘柄でも少なくとも２，３度の取引、多ければ４，５回の取引をできないと
デイトレではないような感触を持っていた。
これは、いろんな本をみた感触だった。
うちのシステムは一日に１，２回、少ないと1回もしないことがある。
そこでの利益平均額をソフトバンクのシミュレーションの場合で計算すると、
１回当たりの利益額が上位の指標の場合６から８円、
一日当たりで１０円から１２円程度を出している。
株価を2300円、資金を３００万（預け金１００万のレバ３倍信用）ですると、
1300株売買でき、一日で利益が15000円くらいの計算になる。
イートレの場合一日１０００万までは手数料１０００円なので、14000円の利益、
税金を引くと12600円。
12600円の稼働日20日で、252,000円になる。
この月利益を信用保証金にし、複利で1年回すと1,480万になる。
夢物語かもしれないが、シグナルが出てから1分後の株価で成行買いをし、
売却もシグナルが出てから1分後の成り行きで売ることを条件としたことを
考えると、もしかするかも・・という気になった。
やはり迷いでいろんなところを見て回るのは、目に毒ですね。
何ヶ月で1億！みたいなことは考えてもいないし、
自分が適当に買って、日経平均を下回るパフォーマンスしかでない状況を
すこしでも改善できればという思いなので、
今のシミュレーションをもう少し煮詰めて、
実際の運営につなげたい。
やっぱり、電卓遊びは面白いし、いろいろと刺激になります。
また、進捗あればPOSTします。

先日からデイトレシステムのシミュレーションを繰り返している。
スイングトレードの時はそこそこな成績の指標が見つかり、
実際の運営でも成績がだせているが、（当初に数銘柄トレードしただけですが・・）
今回のデイトレはなかなかシミュレーションでよい結果がでない。
指標的には平均1回あたりで２テイク抜き位の数字がでるが、
半分以上のトレードで、朝方に建てた売買が夕方まで決済されずに、
引けで決済している。
これでは、指標的にたまたま利益が出ただけで、こころもとない。
デイトレの場合は実際にいくらで約定をするのかわからないし、
返済もいくらで返済できるかわからない。
今回は、建て返済ともに、1分後の取引価格で計算しているが、
実際は成り行きの場合だと、1テイク不利になることが多く、
そうなると2テイクは一瞬で消えてしまい、手数料分だけマイナスになる。
やはり、ここは、仮説に基づいて実際に動かすしかないのか・・・

ここ数日は、持ち帰り仕事の案件が落ち着き、デイトレシミュレーションを繰り返している。
デイトレのシミュレーションに先立って、５本気配値を含めた日中足データを、
７月頃から取得し、データベース（MySQL）に格納してある。
日数にして８０日ちょっとであるが、シミュレーションにはほどよい量である。
日足データは800日をストックしているが、日中足なので８０日でも充分検証はできると思う。
現在のシミュレーションの項目は、
シグナル系では、高値、安値、前日終値、VMAP、現在値の関係でシグナルをだし、
決済系では、取引開始時間、監視時間、利益確定率、損きり率を、
可変しシミュレーションを繰り返している。
ただ、１回のシミュレーションに半日かかるので、新しい手法でのシミュレーションが
簡単に試すことができない。
シミュレーション結果から、ある程度手法は絞り込むが、あたらしい手法を追加すると、
また、重たいシミュレーションになってしまう。
WEBやBlogを見ると、一点の法則でトレードして、多くのリターンを得ている方は多いが、
私の場合は、このようなシミュレーションが実際の取引で活きていくのかを、
試して楽しむような趣向なので、どうしてもややこしいルールになっていく。
デイトレはここのBlogで公表しても、みなさんには使ってもらえないので、
なんらかの方法でお知らせできればと思う。
年末に早めに有給消化で休むことができれば、実際のザラ場で動かしてみたいと思う。

スイングからデイトレに方針変更します。
今日、信用枠があいているのももったいないので、
軽い気持ちで買った銘柄が、Ｓ安何連続？な状態になりました。
売りもできないので現引きすることにしたのですが、
それをすると、信用枠が現在の３００から１００位まで減る見込みです。
そのような状況ですので、スイングをするには資金不足でテストもできないので、
デイトレで先にテストをすることにしました。
それとスイング取引の欠点が今回の原因ですし・・・。
最近IRは時間外にでるので、デイトレであれば影響はすくないですからね。
今回の一番の原因は・・・
夏休みをとれない我が社！！
です。
夏休み取れてたら、スイングテストに入っていたはず・・・
そうなれば、現在の銘柄は決済してましたからね・・
と、いうことで、とりあえず、デイトレシステムを考えます。
とりあえず、シグナルは毎日掲載していきますので、
参考にされる方はどうぞご利用ください。

先ほど書き込みをした、サポート用システムの運用であるが、
今後、状況によっては台数が増える可能性もあることから、
NetBootによりシステムを構築することにした。
ここで、NetBSDでのネットブートということになる。
まず、NetBootって・・・という話を少し書きます。
読んで字のごとくですが、普通パソコンはハードディスクから起動します。
ハードディスクがない場合は、FDDやCDから起動することになります。
それと同じようにＬＡＮケーブルから起動しようというのが、NetBootになります。
（実際には単体で起動できるわけではなくて、OSなどを管理するサーバが必要になります。）
NetBSDはPC UNIXと呼ばれるジャンルのOSであり、
私は10年以上前から利用している。
このOSの特徴は、非常に対応しているプラットフォームが多く、
私が以前所有していた、M68030を搭載しているAppleのLC3という機種で動作した。
この環境で3,4年はサーバとして利用していたが、LC475、i386のDesktopPCと進化し、
現在はHitachiのFloraという機種でサーバとして運用している。
うちの状況はこれくらいにして・・
実際の作業はサーバ側で行います。
（クライアントは当然起動するだけ）
手順は、
１　NetBSDをサーバにダウンロード
２　DHCPサーバの設定
３　tftpサーバの設定
４　nfsサーバの設定
５　クライアント用のファイルを用意
６　クライアント用ファイルの設定
と、いうことになります。
現在、途中まで作業しているのですが、
なかなか難しいです。
HPどおりにやるなら、機械的にやってもいいのですが、
現在サーバはwebminを使って作業しているので、
webminでの設定方法をマニュアル化します。
またHPにでも公開したいと思います。

最近、売りシグナルが多い。
もともと買いシグナルは９０％、売りシグナルは７０％で処理をしているので、
当然に多くなるのであるが、最近の「じわじわ上がる」状態は、
シグナル的には売りシグナルが増えてしまう。
明日からは、売り買いともに９０％にしたいと思う。