ポイントの生成

先日考案した、ポイントによる、売買シグナル(ポイントなんで厳密にはシグナルではない)についてであるが、
以下の、5指標でポイントを算出することにした。
・乖離率
  3パターン
・RSI
  3パターン
・ボリュームレシオ
  3パターン
・ボリンジャーバンド
  2パターン
・サイコロジカル
  2パターン
各指標のパラメータは、スイング取引の中でも短期売買を考えているので、
すべて期間はより短期のものを採用することにした。
ここで、13種類のポイントがでるので、この中から、3~4種類のポイントを加重平均する。
加重の割合も考えないといけない。
早速、プログラミング・・・
結構、頭がPerlになっているので、さらっと作成できる。
テストで、全13種類のポイントを、1銘柄計算させてみると・・1秒以下(^^v
Excelに流し込んで、グラフ化してみる。
単純に平均して、株価との連動をみてみると・・。
確率50%くらいのパフォーマンス。
とてもこのままでは使えない。
予想どおり、ポイントが出やすい指標と出にくい指標があり、
出やすい指標に引っ張られてしまっている。
やはり、加重平均でシミュレーションを繰り返して、最適解をみつけるように
しないといけない。
ただ、おもったより計算が早いので、複雑なシミュレーションもできるかもしれない。
究極パラメータを自動生成できるか・・。

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