シミュレーションテスト完了&履歴取得修正

本日の昼から行っていた、シミュレーションテストが完了した。
どれくらいの時間がかかるか、不安があったが計算どおりの処理速度であった。
今回は東証一部銘柄を対象に処理を行っている。
銘柄数 1,667社
処理時間 33,319秒(20秒/社)
抽出取引結果 197,992パターン(118パターン/社)
と、いうことでまずまずの結果。
ここから、最適な指標などの組み合わせを抽出しないといけないが、
できれば、SQL一発で抽出したい。
早速、Accessで検討を行う。(MySQLへはODBCでアクセス)
結果、
・ 取引回数は、同一銘柄の取引回数の標準偏差以上
・ 勝率は70%以上
・ 利率の高い順のTOP5
を、採用指標として、毎日のシグナルを出すことにする。
このシミュレーションは、一日で全銘柄を再計算できるので、
毎週、金曜日の夜から自動的に計算させることにする。
次に過去履歴を再度取り込む、
前回は4月の上旬まで取得したが、
それ以降の分をとりあえず取得しなくてはならない。
(稼働しだせば、毎日夕方に取得するが・・)
株価履歴データベースから、最新の株価データ取得日を取得して、
その日以降のデータを取得するように、修正する。
これも一時間ほどで修正完了。
いつでも動かせる状態になった。
あとは、実際にシグナルを出すシステムを作った段階で、
最新の情報を取得すれば良い。
明日以降は、シグナルを出すシステムを作る。
(そんなにむつかしくないと思いますが・・)
最終的にはコンソールはJavaで作成し、WEBから操作できるようにするつもりだが、
機械的な抽出は例のごとくPerlで行うこととする。
最終的にはJavaのUIで、これらのシステムの起動などをして、表示させることになると思う。

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