結果誤差の解明

今日も合間をみては、シミュレーション結果と
取引システムでの誤差について検討していた。
両方の取引履歴の出力をし、検討したところ、
約定のタイミングが3秒シミュレーションの方が遅くなっていた。
これは、実取引の場合、約定するまでに3秒くらいかかると思い、
設けた「間」だったのであるが、これが、結果的にトレード結果の差に
なっていることが判明した。
決済取引自体は両方とも同じタイミングでおこなっているので、
実際には差はでないはずである。
気持ち悪いのでその分の修正を加えた。
これで完全に一致したので、これから再度シミュレーションをやり直す。
ただ、いままでやってきたシミュレーション自体は、若干の数字の差は出るが、
無意味な結果がでてきたわけではないので、現在ある結果を基に検討をしていきたい。

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