このBlogでのシステム構築関係の更新はできておりませんが、
システムの構築自体は継続して作成しております。
ここのところの大きな動きについて書いてみます。
まず、以前に作成していたシミュレーションシステムを利用して、
膨大な指標を長期にわたりシミュレーションしてわかったことがあります。
ある一定の時期に有効な手法は、これから有効とはかぎらない、ということです。
これはシステムトレードを構築していく上では当たり前のことであり、
いまさら・・という感じもありますが、長期のテストをすれば有効なものができると
思っていました。
当初2ヶ月のシミュレーションで、ある程度有効なものを抽出し、
その後、1年以上のシミュレーションで厳選した指標を使います。
実運用を1ヶ月間すると、それまでの1年2ヶ月に出てこなかった傾向が出てきてしまいます。
また、手法を複雑にすれば複雑にするほど、この傾向は顕著にでてきます。
いわゆるカーブフィッティングといわれるもので、
既知の問題ではあるのですが、自分で体験してみないとわからないですね。
あと、シミュレーションのシステムと、実取引のシステムはロジックは一致するようにしているのですが、
実際の運用を始めると微妙にずれが生じます。
システムの組み方がわるいのですが、これは別プログラムにするかぎり、
必ず出てくる問題だとおもいます。
それらを踏まえて、先日から運用しているシミュレーションシステムは、
シミュレーションに無駄がでても、実取引システムと同じロジックを通過させるように作りなおしました。
現在、そのシステムを利用して、以前のシミュレーションで、まったくダメと思われる指標を除いて、
シミュレーションを再開しています。
以前と違って、いきなり多くのシミュレーションをするのではなく、ある程度目星をつけた指標の
シミュレーションをし、そこで得られたデータをOpenOfficeのCalcで手作業で分析するようにしています。
シミュレーションの結果はMySQLで管理しているのですが、OpenOfficeであればMySQLからクエリで必要な情報を
簡単に作り出すことができます。
現在、通貨ペアをある程度限定してロジックを調整していますが、USD_JPYやEUR_USDなどで、
ある程度実運用に適いそうなロジックができつつあります。
できれば、この7月からは実取引に移行したいと思います。