動きが少ない・・

月曜日は朝から動きが少なかった。
通常、月曜日は動きが大きいが、今週はすこし動きが落ち着いているようである。
現在の指標はサブプライム問題後の動きにチューニングしているので、
動きがすくなくなってくると、極端に取引がすくなくなる。
ただ、このフィルタをはずしてしまうと大きく動くときに大きな損失となるので、
しばらくは動きがすくなくても、フィルタ付きで実行していきたい。
11/17(月)は、
+13,500円
でした。

初めての1週間連続処理

この1週間は初めての連続での本番処理を行った。
途中で停止したくなる衝動を抑えつつ、無事稼働できたことは、
成績云々よりも大きな成果であった。
結果だけをみると、小さな損失と、ある程度の利益をだすことができたように
見えるが、実際は1日の中では大きな損失が出たときが何度もあった。
特に今週は過去の動きは全く参考にならないような動きが何度かあり、
その場面では特に大きな損失をだしてしまった。
今後の課題は多いが、来週は大きな修正はできない状態で
稼働させていくことになると思う。
昨日からの成績は、
+22,800円
でした。

今週1週間で50万が70万になりましたので、概ね+20万となります。
今回のロジックは、過去1日あたりの平均利益が4.3万円ですので、
5日の稼働を考えると、ほぼシミュレーションどおりの結果となりました。
実稼働の後ろでは地道な検証作業が待っているので、
利益が上がっている時にこそ、できるだけ良いロジック、指標を見つけれるように
精進していきたいと思います。

久しぶりの利益

今日は有給消化と子供の学校のイベントがあったので会社休みです。
昨晩は結構大きな動きがあり、大きな損失をだしてマイナスだったが、
朝起きてみると取り返してくれていた。
相当に強力なフィルタをかけているが、振れ幅大きくて困る。
とりあえず昨日の利益は、
13日(木) +129,300 + Swap210 = 129,510円
でした。

先ほどから今週の取引の検討をした。
フィルタで7割くらいはじいているので、
はじいた取引とあわせて検討してみた。

結果からするとフィルタかけといてよかった・・・
実際に取引をした収支は、+177,200円
フィルタではじいた収支は、△263,300円
ちなみに合計で△120,800円。
今までのシミュレートでは、ここまで大きな開きがでることはなかった。
あくまでこの間のような大きな動きの時に対応するつもりだったが、
今回の結果から、ロジックに正式に組み込んでいきたいと思う。

うちのシステムには厳しい地合

小康状態と激しい動きが絶え間なく続く、
システムトレードにとって、ロジックの選択が難しい地合である。
うちのシステムは基本的には逆バリなので、昨晩のような大きな動きは正直きつい。
実際にあの時間で4万程度は持って行かれた。
明け方にかけてがんばってある程度復活させてくれた。
12日(水)は△2,300円でした。
ほんとに夜中にマイナスに気がついてしまったので、
朝方まで何度も目が覚めてしまった。
今日の午前10時にも厳しい時間帯があり、
ここでも結構やられた・・
ただ、今日は比較的大きくゆったりとした動きで、
利益を稼いでくれた。
このままNYタイムも極端な動きのない状態が続いてくれるといいのだが・・

(小さい動き)時々(大きい動き)

先日、デモトレードについて書いた。
今週は月曜日の朝一から本番口座でも取引を開始した。
今回のロジックは、安定重視。
損失は少なく、仕掛けも少なく、利益も少なめ(^^;というものである。
それでも今までの経験から、レバを下げる意味で50万を投入しスタートした。
本当は毎日収支を報告したいが、Clickの収支が午前6時で区切られていて、
夜にしか時間のない私には微妙に収支が書きにくい。
とりあえず、月、火の結果を書きます。
今日の分は進行形ということで・・画像を確認してください。
10日(月) △4,900円
絞りこんでいたので、午後七時くらいまで取引なし。
あまりに取引がないので、思わず家に電話してサーバが稼働しているか
確認をしてしまう。
夜中にいきなり動いて、30取引くらいをした。
結果は少し寒い感じ。
11日(火) +51,400円
同じく昼間は動きはない。
夜中にいきなり動いて、一定の利益となった。
利益はうれしいが、元手からすると利幅が大きすぎて少し怖い。
これ以上のフィルタは、元のロジックの特性を隠してしまうので、
とりあえず、このままいくことにする。
12日の午後九時現在の動きは比較的大きな動きが出てきているので、
今晩のNYタイムが楽しみである。
(と、言っても私は早々に寝てしまうので、起きてから確認することになるが・・)
今、実取引と平行して、多くのシミュレーションをしているが、
PCを四台動かすと結構いろいろとおもしろい結果がでてくる。
今使っているロジックは既に過去のロジックになりつつあるが、
即時に最適なロジック、指標を選択するのは、時間的に非常に厳しい。
ゆくゆくはこの選択も自動でできるようにしたいものである。

シミュレーション環境の再構築

やはり、基本はできるだけ多くのバックテストを行うことが必要。
今、試しているロジックの最近までのシミュレーションの処理ができていないので、
処理をしていくことにする。
今までは、各々のサーバで計算をし、結果も同サーバに格納。
シミュレーション結果テーブルを併合していた。
ただ、今後は継続的に、しかも都合の良いPCで適宜処理できるようにしたいので、
システムの修正と環境を整える。
今のメインマシンは、レートの取得、デモ口座の取引、本番処理、代替レートの取得を
平日行っている。
日々の負荷はさほどでないが、こちらのサーバはシミュレーションの結果を受け取るだけ
にして、重たい処理は他のPCで作業をする。
で、実際の作業であるが、
Mac上のVirtulaBoxで動かしているCentOSは全然問題なし、
AcerPower1000は、MySQLのデータをインポートする時にエラー、
GatewayのNotePCは、同じくインポート時エラー。
結構、いろいろと試したけど原因はWindowsということしか共通事項がない。
MySQLにインポートする時のファイルサイズに8Gの制限があるのか・・という想定の上、
今、シミュレーションに直接関係のないテーブルを削除した上で、dumpして、
インポート作業をしている。
どうなることやら・・やはり、このような作業はWindowsよりもUNIX系の方がいい・・

先週はデモ口座のみの運用

先週は本番処理を見合わせました。
結果的には大統領選もあり、あまり大きな動きはありませんでした。
うちのシステムは大きな動きより、日々の小さな動きの中でとっていくので、
比較的調子が良かったと思います。
結果として、
月曜 189,500円
火曜 △102,200円
水曜 △29,100円
木曜 116,500円
金土 116,100円
で、
週の最初の2,315,399から2,683,867円で、
+368,468円(+13%)
と、なりました。
いつものことですが、デモ口座は相変わらず、調子はいいです。(^^;

不安定すぎる・・

今日も新しいロジックをデモ口座で試している。
レート情報は本番口座から取得しているが、
今日の午後9時半くらいからレートさえもまともに取得できない。
取引の要のレート情報が取得できないので、
うちのシステムはエラーをはきまくっている。
もともとAPIまで公開しているところなのに、
肝心な時にまともにレートも取得できないとは・・。
業者を変えようか・・・(–;

MacにMySQLとXcodeをインストール

今でも私のメインマシンはMacminiである。
なんの不自由もなく、必要な作業はサブマシンたちが手助けしてくれる。
データベースはサブマシンで運用しているので、特に必要性は感じ無かったが、
やはり、メインマシンのMacでも運用ができるようにしておかないと、
なにか有った時には非常に困ることになる。
そんな訳で、うちのMacminiに、運用のための環境を作った。
まずはMySQL。
これはLinuxやWindowsでは手慣れたものである。
・ MySQLからサーバをDLする。(パッケージにした)
・ インストール(StartupItemsも入れる)
・ とりあえず起動。
  (/Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM start)
・ MysqlAdministratorを使ってrootでログイン。
・ rootパスワードの設定。ユーザの新規作成。ゲストユーザの削除。
コマンドラインからmysqlコマンドで作業するだけ。
次にCPANでも必要な開発環境。
よく考えるとこの間の修理から帰ってきてから、Xcode入れてなかった。
・ Xcode3.11は、X10.5以降らしい。
  ちょっと寂しい。2.5をDL
・ 本体インストール。WebObjectもインストール。
まださわってないけど、前に使っていたのは2.0の時代。
だいぶ変わっているかもしれずに不安です。

シストレって結構地味・・

この3連休はシストレ開発に費やせる時間はそんなに多くは無かった。
連休前に
・システムの修正、補正
・新たなロジックの開発
・新たな指標のシミュレーションの開始
・今ある取引LOGの分析
と、どれをするか考えた。
結局最後の「分析」をすることにした。
それも多くの指標についての統計的な検討ではなく、
OpenOfficeのCalcや、それこそ電卓を利用しながら、
先日から運用している2つのものに限定して掘り下げた分析をした。
今までは成績の悪いものは捨てて、成績の良いものを選別していったが、
地道な分析作業は本当に必要なものであることを再認識した。
縦横斜め立体的に分析をした。
結果的に、取引すべきシグナルに原始的なフィルタをかけることで、
リスクの軽減と利益を増加させれることがわかった。
これも一つのパラメータとして、システムに組み込んだ。
結構なステップを修正したので、これから再度シミュレーションを
していきたい。
今日はあまり大きな動きはないようだが、できれば、明日の夕方くらいから、
再度、本番の処理ができればと思う。