フィルタ作成システム作成

先日書いた「効率的なフィルタの設置」について考えた。
多くのストラテジーから自動的に利益額が大きく、効率的なものを探すためのシステムは
以前から稼働させているが、最終的に運用に使うために、そのストラテジーに、
フィルタをかけて稼働させている。
フィルタをかけることによって、資金効率を向上させたり、損失のリスクを回避させたり、
また、取引回数を減らすことにより、発注システムへの負荷を減らしたりできる。
今まではこのフィルタを、分析した結果を見ながら、手作業で設定していた。
分析結果は、平面的な分析結果のかたまりであり、実際の運用では立体的な分析が必要になる。
今までは平面を組み合わせて、立体的なフィルタを思い描いていたが、
どうしても、誤差が出るし、なにより時間がかかりすぎる。
そんなわけで、このフィルタを自動的に計算して、最適なものを選べるように、
あたらしくシステムを構築した。
システムと言っても、シミュレーションの結果はDBに格納されているので、
それを縦横無尽に集計しなおし、その結果をDBに格納すれば良い。
あとは、この集計結果を、OOOで分析すれば、かなり効率的に最適なフィルタを
選び出すことができる。

実際に稼働させてみて、分析をしてみると、おもしろいことがわかった。
フィルタのかけ方で、平面的に分析したものとは、まったく違う組み合わせが、
実は一番高い利益を出せたり、思いがけないフィルタで、効率的(平均利益が高い)なものが
できることがわかった。
実際の稼働にいきなり使いたいが、やはり、ここは、すこし我慢して、再度、
デモトレードで見極めたいと思う。

「フィルタ作成システム作成」への3件のフィードバック

  1. たかさん、こんにちは。
    最近はLinuxでの作業が増えています。
    Macをメインで使っていることは変わりないのですが、
    今は大量のデータを処理をしたり、OpenOfficeを使うために、
    Linuxを利用しています。
    Macも基本的にはUNIX系のOSがベースになっているので、
    Windowsと使うよりも親和性があって使いやすいです。
    画面見にくいですけど、一番上にMacOSがあって、その中で
    CentOSをX経由で操作しています。
    見た感じはCentOSのまんまですけど・・・(^^;

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