過去履歴を利用した将来履歴の集計

変なタイトルです。
ただシストレを自作されている方には、
ごく普通のことだと思います。
過去の一定時期において、それ以前のデータを利用して、
それ以降の取引データで検証を行います。
今までも行ってきた手法ではありますが、
従来は9000ある指標のうちから、選りすぐりの108指標を使って、
過去にさかのぼってシミュレーションをしてきました。
1年間を通して、なんとか黒字は確保できているものの、
予測している利益率にはほど遠い状況にあります。
過去のカーブフィッティングした指標を、将来に適用しても、
うまく利益が上がらないということの証明のようなものです。
おそらく指標数を108から9000に増やしても同じような状況になるかもしれませんが、
このシミュレーションを行うために、MySQLのチューニング、プログラムの見直しを行って、
数十倍の処理速度となりました。
これで新しいマシンを買うことなく、テストすることができます。
明日の朝までに一段階。
明日の夜には最終の状況がわかると思います。
今回のデータは全て去年の1月から12月のデータで作業を行っているので、
ここで一定の結果がだせれば、この作業を4月分まで行って、実稼働に入りたいと思います。
1年程度のブランクがあり、かなり怖い感じもしますが、
なんとかがんばっていきたいと思います。

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