カテゴリー: ＦＸトレード

４月は久しぶりに本番処理を実施。
ただ、本番処理はEUR/JPYであり、
値動きが小さかったことから仕掛自体も２０回程度、
そんなわけで今回の取引は今一歩、とりあえず、本番でも自動取引が
稼働できたという確認は取ることができた。
本番(4/14-5/3) 1,900,857 => 1,899,827 △1,030

デモ(4/7-5/3) 1,000,000 => 1,1019,816　＋19,816

デモは、EUR/JPY,EUR/USD/USD/JPYの３ペアで実施している。
本番はまだ試験運転のため、新たな指標ができるまでは、
現状のEUR/JPYで稼働する。

こちらの話題も更新できていませんが、
常に考察しながら、シミュレーションなども改良しています。
ただ、年明けのショックから本番処理を停止していました。
年末は、なににしても稼働させることを書いておきながら、
いきなりのつまづきで停止していることが、やはり、システム更新の
ペースを遅くしていると思っています。
そんな訳で、あまりシステムや指標の更新はしないままですが、
今月はとりあえず稼働させています。
デモトレードは３指標、本番は１指標として動かしています。
以前にC証券からお咎めがあったことを書きましたが、
今はレートの取得ペースを１５秒に１回に減らして稼働させています。
ただ、取得ペースを減らしただけで、システム的に取得していることには
変わりないので、いきなり停止させられる可能性はあります。
そんなわけで、次の代替案を考えつつ、稼働させています。
もうすぐGWとなり、まとまった時間がとれる可能性がありますので、
どのようなことをしていくか、考えをまとめておきたいと思います。

最近は気温が安定してきて過ごしやすくなっている。
為替の方も安定はしてきているが、たまに想定できない動きが相変わらず出てくる。
先日にこちらで報告したとおり、１月に撃沈されてから、本番取引を停止して、
デモ取引で検証している。

やはり、最後の最後にマイナスになった。
３月中　　△3,417円でした。
月中は少しずつプラスを重ねでいましたが、昨日の０時に喰らってしまい、
結果はマイナスになりました。
やはり本番はまだ怖いですね・・。
今、R言語の勉強中です。
今までの総当たりも必要ですが、統計と解析を客観的にできるようにしないと、
指標の選定が仕事の忙しさなどでぶれてしまいます。
もう少ししたら、こちらもシステム化できると思います。
はやく実践配備したいです。

今月の取引はトントン、
でも今までの結果からすると
明らかにおかしい・・
本番　　取引なし
デモ　　1,000,000　=>　991,751　　△8,249
先にも書きましたが、取引としてはトントン。
２月は取引証券会社からの圧力などがあり、
本番取引は停止してます。
取引を見てみると、決して悪くはない動きをしているので、
結果を見るととんとん。
今までは、週ベースではマイナスになることもありましたが、
月ベースではマイナスになることはなかった。
この辺りから考えると、今年に入り、短期的な為替の動きが変わっている。
中長期はファンダメンタルが当然に大きく影響するが、
短期的な取引は大手の仕手筋の動きが大きく影響する。
今年に入り、大手の取引事業者の取引ルールが変わったのではないか・・
そうなると、今の指標では対応できないと考えられる。
毎週24時間かけて、多くの指標をシミュレーションしている結果を、
データベースに蓄積している。
今までは単純に、１年、半年のシミュレーションの結果の上位の指標を
選択してきたが、そのような選定ではなく、もっと数学的な指標の選択を
していかなくては勝てなくなってきている。
そろそろ、勉強中のR言語も投入するか・・・・
GPGPUも勉強しないと・・
と、いうことで、また、新しいチャレンジをしてまいります。
N255先物のシステムも進めないといけない。
がんばっていきたい。

またしても警告がありました。
この間の電話のあとでまだ改善されていない・・と。
週末に改善するので少し待ってくれと言ったのに・・。
と、いうことを、言うと納得いただきました。
かなり頻度を落としたので、これでだめなら、
会社変えないといけないですね。
基本的にはシステムでの取引はできないですから。
ただ、自前のシステム運用はこのようなことがあるからむつかしく、
それ故に面白いと思っています。
自分のPCで完結するシステムは、完成すればそこまでですが、
対外的なシステムは相手に合わせつつ作り続けないところが、
今の自分には合っているのかもしれません。
他の会社からのレート取得システムは、一週間順調に３秒ごとにレートを
取得してくれています。
こちらが順調であれば、レート取得だけ、こちらのレートを利用して、
C証券で取引することも検討いたします。
ただ、ここは提示レートが少し荒いので、0.01pips単位での判定はできないです。
（スキャルピングではないので、別に良いですけどね・・）

先の記事にありますとおり、C証券からのレート取得は１５秒に１回にしました。
ただ、３秒を１５秒にしても、そのまま許してくれるとは限りません。
シストレにはレート取得は生命線ですので、今後の取引を考えると、
別のチャンネルでレートを取得する必要があります。
また、ここ数年のデータは全て３秒で取得しており、折角の資産を間引きして処理
しなくてはいけなくなりますので、できれば、３秒での取得も継続したいところです。
そこで、国内で安定してレート情報をリアルで取得できるところを探したところ、
シンプルなJSONによりレートを配信しているサイトを発見しました。
ここは日本でも有数の規模のFX業者であり、自分でも口座を開設しているところでもあります。
また、レート取得だけなら、ログインも不要です。
今後はここでの取引も視野にレート取得を実施したいと思います。
・・・・・
と、いうことで、現在の取引システムに、ここのモジュールを作って組み込んで・・
昨晩から取得していますが、安定的に取得できているようです。
月曜の朝から、C証券と、新たなG証券からレート取得をします。
取引に活用するのは、C証券としたいと思います。
G証券はレート取得の安定性と、スプレッドなどの検証をシミュレーションで
検証してから、レートを活用するか検討していきたいと思います。
こんな苦労するくらいなら、MT4で・・との話しも出てきそうですが、
私は儲けよりも、自分で作ったもので相場と対峙するのが目的の一番大きなところですので、
しばらくはこのように自作環境で取引をしていきたいと思っています。
なお、今年に入り、FX自体が不確定な動きをみせ、過去の動きから抽出した指標だけでは、
勝てない環境になっていることから、単純な指標ではなく、ロボット的にその時の環境に
応じて、臨機に変化できるシステムにしていきたいと思います。
できれば、必要なシミュレーションを自分で作ってくれると助かりますけど。
あと、後ほど、記事に書きますが、FXは暫定で作ったもので、本来は株式などで
自動取引をしていきたいと思っていますので、今後は新規の開発を活発化していきたいと思います。

うちのシステムは、数万種類の指標の組み合わせをシミュレーションして、
現状でベストな指標を抽出して取引をしている。
シストレをされている方は同じようなことをしていると思います。
うちは、そもそもの指標を幅広く自動的に実施しているので、
一般的な試行よりも多くの試行を行っていると思います。
ただ、数が多くなると、当然時間がかかるので、
最初にざっくりとシミュレーションをしてから、
細かいシミュレーションをして、選抜しています。
この前提になるのは、過去にざっくりしたシミュレーションと、
細かいシミュレーションが概ね一致することを前提にしていました。
今回、その一致するかどうかを、再度検証してみました。
その結果、過去において一致していた結果が、
現在においてはあまり一致しないことが判明してしまいました。
かなりショックな結果となりました。
いつもはDB上で作業するのですが、今回はExcelで検証したのですが、
差異の大小はありますが、３割くらいは一致していない状況です。
このような状況であれば、当然に指標の選定が実際の取引タイミングと
異なることになり、想定と異なる結果となってしまいます。
以上のことから、これからは、実際の取引とシミュレーションのタイミングを、
完全に一致させることにします。
ところで、この検証を行ったのは実は今週の頭だったのですが、
今週、大変なことが起こってしまいました。
これからの取引をどうしていくか・・
ということにつながっていきます。
今から出かけますので、帰ってからその辺を検証して、
どうして行くか、考えていきたいと思います。
本番取引の再開はいつになるやら・・

月次では初めてのマイナス。
（数年前のテスト時の大きなマイナスはありますが、
　現在のシステムとは別物です）
本番　2,000,000　=> 1,900,857　　△99,143
デモ　1,000,000　=> 860,000　　　△140,000
デモ口座は最終確認する寸前に消えてしまいました・・
たしかこれくらい。
デモは１月の第１週から稼働していたので、その分損失が大きいです。
反省事項は先の時に書いたとおりとなります。
今回はシステム上のロスカットシステムが稼働でして、
予定どおり1,900,000円で強制決済となりました。
とりあえず２月の第１週はデモ口座のみの運用とします。
まだまだ不安定な状況が続いています。
これから本格的に順張り系の指標を含め、
新たな指標を構築していきたいと思います。

再度のシステムロスカット・・・
とほほ。

またしてもしでかしました。
前回の後も不安定な状況だったのですが、
USDJPYの指標のみを取り除いて再稼働させたのが不覚でした。
次の記事で今月の結果をUPします。
今回の本番稼働で初めての月次マイナス・・・
反省です・・

またやられた・・・
前回の反省を基に再稼働させたけど、
結局生かせず。
いきなり１月からこんな洗礼を受けるとは・・。
来週からは新指標と思ったが、この状態では続けても検証にならない。
やはり、もっと地道な分析が必要かと思います。
今週は取引停止ですので、また、週末に検討します。
とほほ