先日から、チャレンジしてきたシミュレーションであるが、
実際の日足データや日中足データのデータベース化よりも、
手強かった・・・(–;
２，３日でできると思ったが、結局まる１週間以上かかってしまった。
（と、言ってもまだまだ仮ですが・・）
・ データベースは新しい日付から読み取るが、シミュレーションが古い日から処理する、
こんな当たり前のことが、計算してみて、異常数値がでるまで気が付かなかった(^^;
・ ループが深いので、localでサブ化しようと思ったが、Perlのlocalの扱いって、
myとそこからのサブルーチンとおもっていたが、どうもエラーがでてうまくいかず・・。
結局、サブルーチンに全変数(10個くらい)を引数にした・・(^^;
・ ?演算子の書き方を間違えていた(^^;
など、人には言えない間違いが多々あり、マシンデバックできない環境では、
机上デバックの重要性を思い知った。
でも、仕様書なんぞは、作るつもりはありませんけどね(^^;
さて、実際にシミュレーションを動かしてみた。
内容は、今までにも何度もでてきたもので、
１銘柄につき、
・５指標
・3or2パターン
・３比重（０..2）
の、26,244パターン
但し、指標を３つ採用したもののみでシミュレーション。（感覚的に３つがいいかな・・と）
これを７００日でシミュレートする。
売り買いの条件は、
買いから入って売りで抜ける。（カラ売りなし）
買い ポイント９０以上
＝＞ 翌日の寄りつきで買い
売り ポイント△９０以下
又は
買い以降の終値の最高値ベースの９５％と比較して終値が下回った
＝＞ 翌日の寄りつきで売り
と、至ってシンプルにした。
やってみると、（今回は１銘柄１３０１のみ）
26244パターンの指標の組み合わせで、実際に買いから売りで決済できたのは８１０パターン
平均売り買い回数は ２．６回
平均利益額は 5.3千円
平均保有期間は ９．４日
と、いう結果であった。
興味深いのは、この単純な売買で、損失になったのは、わずか１４パターンであった。
当然、実際に使うのは、上位のパターンであるが、
回数 利益 平均期間
3 16 6.333333333
4 16 7.5
2 16 9.5
3 16 6.333333333
4 16 7.5
5 16 19.2
3 14.25 6.333333333
3 14.25 6.333333333
4 14.25 6.5
5 14.25 7.4
3 14.25 8.666666667
4 14.25 6.5
と、いう感じであり、まーまー使えそう。
株価みていただければわかりますが、結構な利益率。
ちなみに、この処理は、我がminiで、９７秒で処理している。
（iTuneで音楽聴きながら、Safariでサーフィンしながら）
明日はもっと銘柄を増やして、分析を進めたい。
そろそろ、シミュレーション用のＰＣでも用意するかな・・・。
開発しながらのシミュレーションは効率悪いです。