シミュレーション(仮)してみた

先日から、チャレンジしてきたシミュレーションであるが、
実際の日足データや日中足データのデータベース化よりも、
手強かった・・・(–;
2,3日でできると思ったが、結局まる1週間以上かかってしまった。
(と、言ってもまだまだ仮ですが・・)
・ データベースは新しい日付から読み取るが、シミュレーションが古い日から処理する、
 こんな当たり前のことが、計算してみて、異常数値がでるまで気が付かなかった(^^;
・ ループが深いので、localでサブ化しようと思ったが、Perlのlocalの扱いって、
 myとそこからのサブルーチンとおもっていたが、どうもエラーがでてうまくいかず・・。
 結局、サブルーチンに全変数(10個くらい)を引数にした・・(^^;
・ ?演算子の書き方を間違えていた(^^;
など、人には言えない間違いが多々あり、マシンデバックできない環境では、
机上デバックの重要性を思い知った。
でも、仕様書なんぞは、作るつもりはありませんけどね(^^;
さて、実際にシミュレーションを動かしてみた。
内容は、今までにも何度もでてきたもので、
1銘柄につき、
・5指標
・3or2パターン
・3比重(0..2)
の、26,244パターン
但し、指標を3つ採用したもののみでシミュレーション。(感覚的に3つがいいかな・・と)
これを700日でシミュレートする。
売り買いの条件は、
買いから入って売りで抜ける。(カラ売りなし)
買い  ポイント90以上
       => 翌日の寄りつきで買い
売り  ポイント△90以下 
      又は 
       買い以降の終値の最高値ベースの95%と比較して終値が下回った
       => 翌日の寄りつきで売り
と、至ってシンプルにした。
やってみると、(今回は1銘柄1301のみ)
26244パターンの指標の組み合わせで、実際に買いから売りで決済できたのは810パターン
平均売り買い回数は 2.6回
平均利益額は 5.3千円
平均保有期間は 9.4日
と、いう結果であった。
興味深いのは、この単純な売買で、損失になったのは、わずか14パターンであった。
当然、実際に使うのは、上位のパターンであるが、
回数 利益 平均期間
3 16 6.333333333
4 16 7.5
2 16 9.5
3 16 6.333333333
4 16 7.5
5 16 19.2
3 14.25 6.333333333
3 14.25 6.333333333
4 14.25 6.5
5 14.25 7.4
3 14.25 8.666666667
4 14.25 6.5
と、いう感じであり、まーまー使えそう。
株価みていただければわかりますが、結構な利益率。
ちなみに、この処理は、我がminiで、97秒で処理している。
(iTuneで音楽聴きながら、Safariでサーフィンしながら)
明日はもっと銘柄を増やして、分析を進めたい。
そろそろ、シミュレーション用のPCでも用意するかな・・・。
開発しながらのシミュレーションは効率悪いです。

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