月: 2008年10月

先週は大きな痛手を受けてしまった。
その結果、ある程度振り切れた部分があったのも事実。
金曜日は朝から稼働させ、一定の成果を得た。
今週も月曜日から稼働させたいと思う。
現在利用している指標たちは、7/21から9/20のデータをもとにして
シミュレーションをした結果から選抜したものである。
リーマンショックは加味しているが、その後の激動の一ヶ月が
入っていないことから、今週末はこのシミュレーションを開始することを
考えていた。
現在、有効と考えている指標は、約1800あることから一定の時間がかかる。
いつもはこのブログでも書いた、AcerPower1000(改)を利用しているが、
事情により使えないことになってしまった。
ただ、ちょうどタイミング良く、我が家に最新のiMacがやってきた。
我が家最速のCore2Duo搭載マシンである。
こちらを使ってシミュレーションをすることにする。
環境などをつくるのに少し時間がかかったのと、シミュレーションそのものの内容で
ないので、別の記事として書くことにする。

前回の書き込みは１０月１５日。
金額は小さいながらも連勝を続け、元の証拠金は倍位になり、
当面の目標である３０万までも、現実的かと思っていた。
そのおごりから、いったん止めたシステムを、
Blog更新後に起動してしまう。
当然、夜中になってしまうので、そのまま就寝・・・。
・・・・
朝起きると信じられない金額が画面に表示されていた。
「残　70,000」・・・
寝る前は20万近くになっていたはずの証拠金が、
寝ている間に、７割も減っていいる・・。
と、いうか３分の１である。
さすがに冷や汗が出て、前日の夜の起動を後悔する。
仕掛け中の玉を全部手で決済し、仕事に向かう。
通勤時間、休み時間に、今回の失態について考える。
３ヶ月分の小遣い・・と思うとなかなか冷静には考えられない。
やっと冷静になれたのは、帰宅後に前日の動きとシステムの挙動、
シミュレーションの結果などを分析してからである。
通常の時に一回（一連）の取引でこれだけの金額を失うことはない。
ただ、チャートを見てみると、今のシステムではどうしょうもないことがわかる。
この指示を作ったのは紛れもなく自分であった。
今回のことで、いろいろと考えた。
結果、いくつかのことに気づくことができた。
・シミュレーションのドローダウンはあくまでシミュレーション
・システレは連続して稼働させて初めてパフォーマンスが測定できる
・もっと資金管理をきっちりする
それと、もう一つ
・シミュレーションを繰り返し、その検証から学ぶことと、
　実際のシステム稼働から学ぶことは、全く違うものである。
と、いうこと。
未熟なシステムでも稼働させることで、大切なことを学ぶことができます。
そんな反省から、取引の状況をメールで携帯に配信するようにシステムを修正。
証拠金の安全性を、証拠金の３割から５割に変更。
今日はそのシステムを稼働させ、出勤した。
結果は以下のとおり。
15日　+13,200円　→　△92,600
16日　+700円（４０回位は取引してます(^^;）
17日　+33,400円
なんとか証拠金も10万回復、来週は20万復活を目指します。

新しいロジック＆指標を火曜日から試行している。
先週末に検討を始めたが、なかなか踏ん切りがつかずに、
以前に有効であったロジックと指標で取引をしていた。
月曜は若干の損失で終わり、火曜と水曜（今日）は新しいロジックを試した。
新しいロジックは、以前からいろいろとテストをしていたが、
上位にはきていなかったものが、この荒れ相場を加味した中では、
良い成績を残してきており、上位に上がってきたものである。
大まかな内容は、より小さな時間軸で取引をするようなロジックである。
長い時間軸では、大きな動きに対応できずに、そのままずるずると損失を
かかえてしまう場合があり、それらが収支を悪化させていた。
今回のものはそれらより時間軸が短いことから、損失を低減しつつ、
小さな利益を積み重ねるロジックになっている。
そこで見えてきたのは、成り行き取引の注文時価額と約定価額の乖離である。
シミュレーションでは、この乖離は考慮していない。
また、デモ口座でもあまり大きな乖離はなかったが、
実口座だと結構あからさまに乖離する。
簡単に2,3pipsは抜かれてしまう。
これは、成り行きである以上文句は言えないのであろうが、
やはり、厳しい現実である。
今回のように短期で取引をすると、当然に獲得pipsは小さい。
その小さいpipsにスプレッドとこの乖離が入ると、
簡単に利益が飛ぶ・・・
相対取引である以上どうしょうもないのかもしれないが、
今後はもっと安定した取引ができるところを探さないといけない。
昨日と今日の結果ですが、
＋10,400円
＋13,200円
でした。

両日とも、システムの稼働時間は、会社から帰ってから就寝準備までの
３時間程度です。
はやく24時間運用をしたいものです。
もうすこし、証拠金を増やさないと・・・。
30万くらいになれば、24時間運用したいです。

今日は休日で仕事休みでした。
土曜日には水族館に行ったりしたので、
今日は基本的にフリーデーとしました。
基本的に家に居られて、相場が動いている日はなかなかないので、
今日は朝からシステムを起動していました。
参加された方は、ご存じのとおり、サプライズ的な動きがあるわけなく、
はじまりから、ずるずるとした相場でした。
うちのシステムは、うろうろしているところを、とりに行くロジックが多く、
このようなずるずると行くのは、非常に難しい相場でした。
実際、昼過ぎには余力がなくなりかけて、怖い思いをしました。
夕方には△４万以上の実損失を出し、撤退しようと思いましたが、
結局そのまま稼働させ続け、先ほど停止させました。
本日の結果は、
△３，８００円
と、なりました。
今日は４０回位の取引をしたわりには、
結果がなんともお寒い状況でした。
ところで、シミュレートの結果分析をしていたのですが、
新たな事実が・・・
今、メインで使っているロジック＆指標が、
実はここ一月くらいはあまり機能していないもので、
現在成績上位の成績の３分の１程度のパフォーマンスであることがわかりました。
今日のデモトレードでは、新旧ロジックを試すべく、両方を稼働させています。
今日のトレードは、両方とも得意とする相場ではありませんでしたが、
やはり新しい指標の方が有効そうな感じでした。
明日の夕方からは、明日の昼間の状況を勘案して、
実際に使う指標を決定したいと思う。

今週はシミュレーションの検証を中心に作業をしている。
休みの間にあたらしい指標を見つけ出し、
来週の月曜日から運用できればと思う。
前にも書いたデモトレードであるが、
リーマンショックの直後の損失で、一時７０万くらいになっていたものが、
今日見てみると２２０万くらいになっていた。
テスト用は本番用の倍程度の値動きなので、
やはり、通常の時にはある程度有効に働くものだと思います。
今日の成績は
＋３００円
実は一時４万くらいのマイナスだったので、
だいぶがんばって復活させてくれた。
できれば、もうちょっとがんばってほしいが・・・
こんばんは、ゆっくり眠りたいので、システムは停止しておく。

やはり、すこし時間があったので、その後、システムを稼働しました。
本日の成績は、
＋１４，３００円
でした。
これも最終は14,300円だけど、実際の上下は７，８万くらいしている。
証拠金が１５万くらいでこの上下は怖すぎる・・。
もうすこしレバをさげないと・・・

先週末に書いたとおり、今週はシミュレーションと、
あたらしいロジックを書いていた。
が・・
デモ口座では、従来のロジックと指標に改良を加えたものを稼働させていた。
一時７０万くらいになっていた口座を、今週の３日で１５０万まで復活させた。
ついつい、この成績をみて、本番処理も動かしてしまった。
動かしたとたん、いきなり含み損・・・
つぎつぎに損切りしていき、一時は△７万・・
見てるとどきどきなので、他のことをして気をそらしていると、
先ほど、きがつくとほぼトントンで終わってくれていた。
本番処理を停止して、やれやれである。
（その瞬間、デモ口座の仕掛けがえらい含み益・・(–;）
シストレを動かしたり止めたりを裁量でやっていると
シストレの意味がない・・と反省してます。
それにしても、この動きは、過去の動きとは違い、
今のロジックと指標はあまり当てはまらないと思うので、
慎重に運用したい。
本日
＋３１００円
でした。

この週末は、先週の反省から、確実な仕掛けができるように、
現在のシステムに最適なフィルタを試していた。
システムを組む前に、OpenOfficeのBaseとCalcをつかって、
蓄積されたデータから、良い指標となるものがないか検討をした。
トレンドの判定には、MACDをはじめいろいろな手法があり、
どれも有効そうな感じであるが、実際に自分のシステムのシグナルと
あわせてみると、どうしても、トレンドの判定が遅延して、
仕掛けが有効な場面でフィルタにかかったり、逆に、フィルタにかかるのが
遅くてすでに数回の仕掛けをしており、一番フィルタにかかってほしいところで、
かからなかったりして、良いものが見つからない。
分足などをつかって取引をする場合は、当然にトレンドの判定をフィルタにしていると
思うが、うちのような短期のトレードでは、あまり有効には働かないようだ。
今、考えているのは、フィルタをあまりかけずに、
逆に、逆バリには順バリ、順バリには逆バリの仕掛けをして、
リスクを軽減しようかと思っている。
先週は一瞬で証拠金が９割以上消失するという経験があり、
守りに入った思考になっていたが、いろいろと検証すると、
私には攻めの仕掛けを考える方があっているようだ。
現在、CPUを換装したAcerPower1000が、がんばってシミュレーションをしてくれている。
この結果が水曜日くらいにでると思うので、このあたりの指標を検討し、
今週、木曜、金曜くらいに再度参戦できればと思う。

やっと、ドナーの術後検診が終わりました。
長い検査・・骨髄液採取・・術後検診・・と、
足かけ半年くらいの月日が流れました。
最後の術後検診は本来、術後１月くらいで行われるのが通常であるが、
術後一月は体調がわるく、その後仕事が繁務になり、
結局、術後３ヶ月がたってしまった。
結果は、当然のように異常なし。
これだけ動けてて異常があったら怖いです(^^;
そんなわけで、骨髄ドナーの体験としては、
これで終わりとなります。
今回のドナー体験は、私の人生の中でも大きな意義のあるものであったと思います。
人生は有限であり、時間の貴重さを再認識させてもらいました。
与えることで得られることの方が大きいというのは、
本当に実感として理解できるものでした。
次回があるかはわかりませんが、骨髄提供以外にも、いろいろとできることはあると
思いますし、これからもなにかしらのことをしていきたいと思います。
また、このことについては、感じたことを、きれいにまとめれればと思います。