取引システムのパラメータ数

長いと思っていたGWもいよいよ終わりに向かっている。
このGW中は実取引とともに、大規模なシミュレーションをしていた。
そのシミュレーションもあと2時間程度で終了する。
今回の大量のシミュレーション結果の分析をこれからしていくが、
問題になってくるのは、取引シミュレーションのパラメータをどうするか。
元になるストラテジーは比較的シンプルだが、トリガーになる指標と、
フィルタになる指標がある。
トリガーの指標はあまりいじると、カーブフィッテングすることになるので、
あまり増やしたくないが、フィルタになる部分を増やして、資金効率を上げたいと思っている。
ただ、このフィルタもあまりかけすぎると、カーブフィッテングすることになるので、
どこまでフィルタで絞り込むのかが問題になる。
現在は週毎の動的な指標により取引しているが、
最近の日々変わる動きに対しては、なんらかの方法で対処しないと、
どうしても、大きなロスが出てしまう。
悩みどころだ・・・。
今まで他のWEBや雑誌、書籍は見ずに構築してきているが、
そろそろ外部の情報も入手しながら、やっていこうかな・・。

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