一月早々に洗礼を受けてしまった・・(;;)

この2ヶ月は試行錯誤しながらも、
特に大きな損失もなく過ごすことができた。
1月は相場をあまり見ないままに、
月曜からシステムを稼動させていた。
今週は少し不安があったものの、
月曜日から稼動していたが、
火曜日、木曜日の大きな動きで、
うちのシステム上のロスカットにかかってしまった。
とりあえず分析の前に、結果を・・・
本番  482,604 => 424,604 △58,000
デモ  1,062,802 => 1,036,109  △26,693
ここで、なぜ本番の方が2倍も損失大きいのか。
本来であれば、損失もデモの半分の13,000円くらいになるはず。
実は、先に書いたシステム上のロスカットが、
大きく影響した。
うちのシステムは逆ばりを基本としているので、
一定の損失を出しながら、仕掛けていくことになるが、
その仕掛けていく過程で取引を中止して決済をしてしまっていた。
デモも同じように制限を設けてはいるが、
資本金額が大きいので、その分余裕をもって制限値を決めている。
以前にも同じような状況で、損失を増やしてしまった。
それと、もう一つの原因は指標の選択。
毎月見直すつもりが、漫然と3ヶ月も運用してしまっていた。
シミュレーションは定期的に行っているので、
大量のシミュレーション結果は、データベースに入っているが、
それらの検証をすることができていないかったので、
新しい指標に入れ替える作業ができていなかった。
今回の損失を機に、一旦本番取引を停止して、
今週までの取引結果を分析して、新たな指標を設定して
取引を再開した。
それと、もう一つ、資本金を増強して、もう少しゆったりと運用できるようにしたい。
せめてデモ口座くらいの残高はないといけないと思う。

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